Сравнение MWEQ.L с IWVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).
MWEQ.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и IWVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 5.72% | 37.12% | -3.68% |
Разные валюты инструментов
MWEQ.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 5.76%.
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и IWVG.L
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
IWVG.L
Сравнение MWEQ.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.08 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.69 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.73 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 14.02 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.08 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.45 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и IWVG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и IWVG.L
Ни MWEQ.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и IWVG.L
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и IWVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -28.07% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -10.74% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.68% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.38% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.05% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и IWVG.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.54% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 10.66% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 16.59% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.47% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 17.53% | -3.45% |