Сравнение MWEP.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
MWEP.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEP.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 2.19% | 13.60% | 4.59% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -3.06% | 9.53% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -3.06%.
MWEP.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEP.L и SPXP.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWEP.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
SPXP.L
Сравнение MWEP.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.42 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.09 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.22 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MWEP.L и SPXP.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и SPXP.L
Ни MWEP.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и SPXP.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -25.46% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -10.33% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.71% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.54% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.05% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и SPXP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.86% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.30% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 15.20% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 14.30% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.35% | -3.96% |