PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEP.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEP.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEP.L и SPXP.L


2026 (YTD)20252024
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
2.19%13.60%4.59%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
-3.06%9.53%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -3.06%.


MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXP.L

1 день
1.54%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.30%
1 год
14.97%
3 года*
15.98%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий MWEP.L и SPXP.L

MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWEP.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEP.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEP.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.42

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.09

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.22

+1.09

MWEP.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEP.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEP.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEP.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.07

-0.01

Корреляция

Корреляция между MWEP.L и SPXP.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEP.L и SPXP.L

Ни MWEP.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEP.L и SPXP.L

Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и SPXP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEP.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-25.46%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.33%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.71%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.54%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEP.L и SPXP.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEP.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.86%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.30%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.20%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

14.30%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.35%

-3.96%