PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEP.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEP.L с EQQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

MWEP.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEP.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEP.L и EQQQ.L

2026 (YTD)20252024
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		2.19%13.60%4.59%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-4.21%11.54%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью -4.21%.

MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQQ.L

1 день
2.30%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.70%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.89%
10 лет*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MWEP.L:
MWEP.L с WMVG.LMWEP.L с ACWI.LMWEP.L с FCSG.LMWEP.L с PACW.LMWEP.L с PRWU.LMWEP.L с EQQU.LMWEP.L с FTWG.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий MWEP.L и EQQQ.L

MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MWEP.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEP.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEP.LEQQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.62

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.87

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

5.60

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEP.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEP.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEP.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEP.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.86

+0.20

Корреляция

Корреляция между MWEP.L и EQQQ.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEP.L и EQQQ.L

MWEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MWEP.L и EQQQ.L

Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEP.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-33.75%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.97%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.20%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.64%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.65%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEP.L и EQQQ.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеют волатильность 4.88% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEP.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.86%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

11.45%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

18.93%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

19.26%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

19.37%

-6.98%