Сравнение MWEP.L с WMVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).
MWEP.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и WMVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEP.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 2.19% | 13.60% | 4.59% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | -0.63% |
Разные валюты инструментов
MWEP.L торгуется в GBp, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью 0.80%.
MWEP.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEP.L и WMVG.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Доходность на риск
MWEP.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
WMVG.L
Сравнение MWEP.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.23 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.37 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.32 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 1.51 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.23 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.56 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между MWEP.L и WMVG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и WMVG.L
Ни MWEP.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и WMVG.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и WMVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEP.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -28.25% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -8.74% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.70% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.13% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.75% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и WMVG.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 2.71% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 5.10% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 10.72% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 9.98% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.23% | +0.16% |