PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEP.L с GBDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEP.L с GBDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).

MWEP.L и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEP.L и GBDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEP.L и GBDV.L

2026 (YTD)20252024
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		2.19%13.60%4.59%
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		5.12%10.06%1.58%
Разные валюты инструментов

MWEP.L торгуется в GBp, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 5.12%.

MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBDV.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.41%
1 год
14.85%
3 года*
10.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с MWEP.L:
MWEP.L с WMVG.LMWEP.L с ACWI.LMWEP.L с FCSG.LMWEP.L с PACW.LMWEP.L с EQQQ.LMWEP.L с EQQU.LMWEP.L с MVEW.L
Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XYLDGBDV.L с FLXX.DEGBDV.L с SCHY

Сравнение комиссий MWEP.L и GBDV.L

MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.

GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MWEP.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEP.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEP.LGBDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.76

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.85

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.93

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEP.L vs. GBDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEP.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBDV.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEP.L и GBDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEP.LGBDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.64

+0.42

Корреляция

Корреляция между MWEP.L и GBDV.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEP.L и GBDV.L

MWEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%

Просадки

Сравнение просадок MWEP.L и GBDV.L

Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и GBDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEP.LGBDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-34.77%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-6.70%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.40%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.20%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.74%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEP.L и GBDV.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEP.LGBDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.46%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.02%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.14%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

11.80%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

14.19%

-1.80%