Сравнение MWEP.L с EQQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).
MWEP.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и EQQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEP.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 2.19% | 13.60% | 4.59% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -3.65% | 11.22% | 20.20% |
Разные валюты инструментов
MWEP.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -3.65%.
MWEP.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 19.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEP.L и EQQU.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
MWEP.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
EQQU.L
Сравнение MWEP.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.62 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.47 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.16 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.89 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MWEP.L и EQQU.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и EQQU.L
MWEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и EQQU.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и EQQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEP.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -35.17% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -11.00% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -8.01% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -6.18% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.01% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) составляет 4.88%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.67% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 12.17% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 19.46% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 20.05% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 20.13% | -7.74% |