PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-8.34%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%8.88%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

MWEBX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-5.94%
1 год
2.14%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.55%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с CSUAXMWEBX с GMGEX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий MWEBX и RTXAX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

MWEBX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.77

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.34

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.06

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

11.76

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.77

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между MWEBX и RTXAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и RTXAX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.33%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.33%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и RTXAX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-40.68%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.11%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-24.63%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-1.95%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-7.96%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.30%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и RTXAX

MFS Global Equity Fund (MWEBX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.37%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.33%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.06%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.86%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

20.26%

-3.14%