PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с MEIKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Value Fund (MEIKX).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-7.60%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
MEIKX
MFS Value Fund		1.23%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции MWEBX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.11% соответственно.

MWEBX

1 день
0.80%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.30%
1 год
2.26%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.50%
10 лет*
8.64%

MEIKX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.23%
6 месяцев
4.01%
1 год
10.00%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий MWEBX и MEIKX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MWEBX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.72

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.07

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.94

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

4.09

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между MWEBX и MEIKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и MEIKX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%, что больше доходности MEIKX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.12%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
MEIKX
MFS Value Fund		9.81%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и MEIKX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-56.81%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.03%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-17.50%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-36.68%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-4.89%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-9.51%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.54%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и MEIKX

MFS Global Equity Fund (MWEBX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.53%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.84%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

14.79%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

13.91%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.55%

+0.57%