PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-8.34%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%14.35%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

MWEBX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-5.94%
1 год
2.14%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.55%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий MWEBX и GCCHX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

MWEBX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.55

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

3.20

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

4.57

-4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

16.21

-15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.55

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между MWEBX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и GCCHX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.33%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.33%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и GCCHX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-54.32%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-14.89%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-54.32%

+25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-9.81%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-14.11%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.20%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и GCCHX

Текущая волатильность для MFS Global Equity Fund (MWEBX) составляет 5.40%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

9.28%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

17.44%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

27.93%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

26.92%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

25.23%

-8.11%