PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVV с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

MVV и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MVV и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		4.75%3.48%17.75%22.51%-31.96%13.88%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

MVV

1 день
1.73%
1 месяц
-11.15%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.31%
1 год
24.57%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.30%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с AMAGXMVV с QQQMVV с VOO
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий MVV и XTAP

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

MVV
ProShares Ultra Midcap 400
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

MVV vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.16

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.79

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

9.90

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.16

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.70

-0.46

Корреляция

Корреляция между MVV и XTAP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и XTAP

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и XTAP

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MVVXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-22.13%

-63.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-11.83%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

0.00%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-3.57%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.73%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и XTAP

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVVXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

0.99%

+12.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

2.61%

+21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

14.34%

+28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

14.60%

+25.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

14.60%

+27.72%