Сравнение MVUS.L с XDPP.L
MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, MVUS.L returned 10.84%/yr vs 19.03%/yr for XDPP.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MVUS.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности MVUS.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVUS.L торгуется в GBp, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVUS.L показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у XDPP.L с доходностью 10.57%.
MVUS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.39%
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVUS.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.45% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | 5.95% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
Correlation
The correlation between MVUS.L and XDPP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between MVUS.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVUS.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
MVUS.L
XDPP.L
Сравнение MVUS.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVUS.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.99 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 14.32 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVUS.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.78 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MVUS.L и XDPP.L
Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVUS.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -20.98% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -7.28% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -20.98% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.49% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.03% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVUS.L и XDPP.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.24%, в то время как у Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVUS.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.62% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 7.13% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05% | 10.46% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 13.89% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 13.89% | -0.11% |
Сравнение комиссий MVUS.L и XDPP.L
MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVUS.L и XDPP.L
Ни MVUS.L, ни XDPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVUS.L and XDPP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for MVUS.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для MVUS.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор