Сравнение MVPL с VRTL
MVPL (Miller Value Partners Leverage ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPL returned 29.60% vs 187.21% for VRTL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPL charges 1.72%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности MVPL и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPL показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 128.77%.
MVPL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -22.62%
- 6 месяцев
- 96.25%
- С начала года
- 128.77%
- 1 год
- 187.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPL и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 15.51% | 30.41% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 128.77% | 110.50% |
Correlation
The correlation between MVPL and VRTL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between MVPL and VRTL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPL vs. VRTL — Ранг доходности на риск
MVPL
VRTL
Сравнение MVPL c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPL | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.97 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.35 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPL и VRTL
Максимальная просадка MVPL за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPL и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPL | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -60.58% | +34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -47.48% | +34.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -47.48% | +42.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -17.08% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 22.52% | -18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPL и VRTL
Текущая волатильность для Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) составляет 6.99%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 48.82%. Это указывает на то, что MVPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPL | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 48.82% | -41.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 95.51% | -78.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 123.18% | -100.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 127.36% | -102.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 127.36% | -102.09% |
Сравнение комиссий MVPL и VRTL
MVPL берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPL и VRTL
Дивидендная доходность MVPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 0.95% | 1.10% | 7.07% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVPL and VRTL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (48.82%) compared to MVPL (6.99%). In terms of maximum drawdown, MVPL dropped -25.68% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 187.21% vs 29.60% for MVPL. On fees, VRTL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, MVPL has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 187.21% return vs 29.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRTL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.72% for MVPL.
MVPL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: Miller and GraniteShares. Their fees differ too: 1.72% for MVPL and 1.50% for VRTL.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPL и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор