PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVPA с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с UFO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. MVPA is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past year, MVPA returned 4.41% vs 39.14% for UFO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 13.03%.

MVPA

1 день
1.01%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
1.11%
С начала года
7.26%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-0.11%
1 месяц
-14.44%
6 месяцев
-7.76%
С начала года
13.03%
1 год
39.14%
3 года*
31.89%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и UFO

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		7.26%-2.92%39.11%
UFO
Procure Space ETF		13.03%67.36%41.56%

Correlation

The correlation between MVPA and UFO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.53

The correlation between MVPA and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVPA и UFO

Секторы
MVPA
UFO

Потребительский циклический сектор

28.2%

-

Финансовые услуги

20.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
28.6%

Технологии

10.1%
19.3%

Энергетика

9.3%

-

Промышленность

8.1%
52.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Недвижимость

3.4%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MVPA
28.2%
UFO

-

Финансовые услуги

MVPA
20.2%
UFO
0.0%

Коммуникационные услуги

MVPA
11.7%
UFO
28.6%

Технологии

MVPA
10.1%
UFO
19.3%

Энергетика

MVPA
9.3%
UFO

-

Промышленность

MVPA
8.1%
UFO
52.2%

Потребительский защитный сектор

MVPA
3.8%
UFO

-

Недвижимость

MVPA
3.4%
UFO

-

Здравоохранение

MVPA
2.8%
UFO

-

Сырьевые материалы

MVPA
2.4%
UFO

-

Коммунальные услуги

MVPA

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с FIXTMVPA с IDVMVPA с HERDMVPA с DBEMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с SDIV
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

MVPA vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPAUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.94

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.53

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.11

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

3.39

-2.79

MVPA vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и UFO

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-50.33%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-35.57%

+20.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-35.57%

+32.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-21.89%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

11.57%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и UFO

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.54%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

10.98%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

33.34%

-19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

41.86%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

30.88%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

31.27%

-8.48%

Сравнение комиссий MVPA и UFO

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и UFO

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности UFO в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.52%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.34%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and UFO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (10.98%) compared to MVPA (4.54%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 39.14% vs 4.41% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 39.14% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

MVPA has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.34% for UFO.

They also come from different issuers: Miller and ProcureAM. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор