PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVPA с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с INFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned 4.41% vs 22.63% for INFL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 13.76%.

MVPA

1 день
1.01%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
1.11%
С начала года
7.26%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
5.13%
С начала года
13.76%
1 год
22.63%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и INFL

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		7.26%-2.92%39.11%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		13.76%18.30%27.26%

Correlation

The correlation between MVPA and INFL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов MVPA и INFL

Секторы
MVPA
INFL

Потребительский циклический сектор

28.2%

-

Финансовые услуги

20.2%
20.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
0.3%

Технологии

10.1%

-

Энергетика

9.3%
42.0%

Промышленность

8.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.7%

Недвижимость

3.4%
1.2%

Здравоохранение

2.8%
1.3%

Сырьевые материалы

2.4%
20.4%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

MVPA
28.2%
INFL

-

Финансовые услуги

MVPA
20.2%
INFL
20.3%

Коммуникационные услуги

MVPA
11.7%
INFL
0.3%

Технологии

MVPA
10.1%
INFL

-

Энергетика

MVPA
9.3%
INFL
42.0%

Промышленность

MVPA
8.1%
INFL
1.9%

Потребительский защитный сектор

MVPA
3.8%
INFL
1.7%

Недвижимость

MVPA
3.4%
INFL
1.2%

Здравоохранение

MVPA
2.8%
INFL
1.3%

Сырьевые материалы

MVPA
2.4%
INFL
20.4%

Коммунальные услуги

MVPA

-

INFL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с FIXTMVPA с IDVMVPA с HERDMVPA с DBEMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с SDIV
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI

Доходность на риск

MVPA vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPAINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.40

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.84

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.86

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

5.31

-4.70

MVPA vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и INFL

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-21.30%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-12.20%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-8.29%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.18%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

4.28%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и INFL

Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.16%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

12.79%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

16.27%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

17.77%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

17.63%

+5.16%

Сравнение комиссий MVPA и INFL

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и INFL

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности INFL в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.82%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.52%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and INFL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.54%) compared to INFL (4.16%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs INFL's -21.30%.

On 1-year performance, INFL leads with 22.63% vs 4.41% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INFL has performed better with a 22.63% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

INFL has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.52% for MVPA.

They also come from different issuers: Miller and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.85% for INFL.

INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор