PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVOL.L с SPQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVOL.L с SPQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) and SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - MVOL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MVOL.L returned 9.30%/yr vs 8.82%/yr for SPQH.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MVOL.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SPQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности MVOL.L и SPQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVOL.L торгуется в USD, в то время как SPQH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPQH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVOL.L показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SPQH.DE с доходностью 0.35%.

MVOL.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.44%
1 год
1.44%
3 года*
9.30%
5 лет*
5.18%
10 лет*
7.05%

SPQH.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.80%
1 год
8.55%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVOL.L и SPQH.DE

2026 (YTD)202520242023
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.67%11.02%11.08%8.34%
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		0.35%7.92%14.91%11.29%

Correlation

The correlation between MVOL.L and SPQH.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г.

0.33

The correlation between MVOL.L and SPQH.DE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с USMVMVOL.L с SLXX.L
Часто сравнивают с SPQH.DE:
SPQH.DE с GAUGSPQH.DE с JHEQXSPQH.DE с SPYSPQH.DE с SWDA.LSPQH.DE с BRK-BSPQH.DE с 6TVM.DESPQH.DE с VUSA.DE

Доходность на риск

MVOL.L vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVOL.L c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVOL.LSPQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.33

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.98

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

1.87

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

7.05

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVOL.L vs. SPQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVOL.L на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPQH.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVOL.L и SPQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVOL.LSPQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.33

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.08

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MVOL.L и SPQH.DE

Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -13.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и SPQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVOL.LSPQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-13.33%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-4.56%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-13.33%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.41%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-1.26%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.21%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MVOL.L и SPQH.DE

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVOL.LSPQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.36%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

4.60%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

6.39%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

9.65%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

9.65%

+2.00%

Сравнение комиссий MVOL.L и SPQH.DE

MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVOL.L и SPQH.DE

Ни MVOL.L, ни SPQH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVOL.L and SPQH.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVOL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVOL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SPQH.DE.

MVOL.L is categorized as Global Equities, while SPQH.DE is Defined Outcome. MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for MVOL.L and 0.50% for SPQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVOL.L и SPQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор