PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVOL.L с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVOL.L с DHIVX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) and DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) are both funds - MVOL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while DHIVX is a Energy Equities fund managed by Centre Funds. Over the past 5 years, MVOL.L returned 5.10%/yr vs 9.36%/yr for DHIVX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVOL.L charges 0.35%/yr vs 1.57%/yr for DHIVX.

Доходность

Сравнение доходности MVOL.L и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVOL.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у DHIVX с доходностью 10.67%.

MVOL.L

1 день
0.65%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.88%
С начала года
2.60%
1 год
4.67%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.10%
10 лет*
6.83%

DHIVX

1 день
0.14%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
10.93%
С начала года
10.67%
1 год
15.81%
3 года*
17.38%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVOL.L и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		2.60%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%2.56%22.56%0.85%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		10.67%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Correlation

The correlation between MVOL.L and DHIVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.54

The correlation between MVOL.L and DHIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с USMVMVOL.L с SLXX.L
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с AWTAXDHIVX с FNARX

Доходность на риск

MVOL.L vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVOL.L c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVOL.LDHIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.59

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.38

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.32

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

6.28

-4.52

MVOL.L vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVOL.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVOL.L и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVOL.L и DHIVX

Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и DHIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVOL.LDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-36.18%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-6.93%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.15%

-9.83%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-20.41%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.86%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.57%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MVOL.L и DHIVX

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.29%, в то время как у Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVOL.LDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.63%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

8.37%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

10.12%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

12.42%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

14.64%

-3.02%

Сравнение комиссий MVOL.L и DHIVX

MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVOL.L и DHIVX

MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.41%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVOL.L and DHIVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVOL.L и DHIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор