PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVLL с SOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVLL с SOFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) are both Leveraged Equities funds. MVLL is passively managed, while SOFX is actively managed. Over the past year, MVLL returned 1215.17% vs -13.23% for SOFX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for SOFX.

Доходность

Сравнение доходности MVLL и SOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у SOFX с доходностью -67.58%.

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOFX

1 день
-12.03%
1 месяц
1.43%
С начала года
-67.58%
6 месяцев
-74.61%
1 год
-13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVLL и SOFX

2026 (YTD)2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-67.58%162.37%

Correlation

The correlation between MVLL and SOFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.36

The correlation between MVLL and SOFX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVLL и SOFX

Секторы
MVLL
SOFX

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MVLL
66.6%
SOFX

-

Сырьевые материалы

MVLL

-

SOFX

-

Коммуникационные услуги

MVLL

-

SOFX

-

Потребительский циклический сектор

MVLL

-

SOFX

-

Потребительский защитный сектор

MVLL

-

SOFX

-

Энергетика

MVLL

-

SOFX

-

Финансовые услуги

MVLL

-

SOFX
100.0%

Здравоохранение

MVLL

-

SOFX

-

Промышленность

MVLL

-

SOFX

-

Недвижимость

MVLL

-

SOFX

-

Коммунальные услуги

MVLL

-

SOFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH
Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с ADBGSOFX с BILSOFX с INTWSOFX с QQQTSOFX с QTAP

Доходность на риск

MVLL vs. SOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVLL c SOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVLLSOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.23
-0.12

+9.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
0.62

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.07

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.11

-0.16

+25.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.27

-0.28

+52.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVLL vs. SOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVLL на текущий момент составляет 9.23, что выше коэффициента Шарпа SOFX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVLL и SOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVLLSOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23

-0.12

+9.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.33

-0.35

+3.68

Просадки

Сравнение просадок MVLL и SOFX

Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки SOFX в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и SOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVLLSOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-83.23%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.93%

-83.23%

+34.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-80.35%

+80.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-42.33%

+19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.46%

47.31%

-23.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MVLL и SOFX

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 60.78% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) с волатильностью 31.12%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVLLSOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.78%

31.12%

+29.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.08%

77.48%

+18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.11%

111.80%

+21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.63%

122.37%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.63%

122.37%

+17.26%

Сравнение комиссий MVLL и SOFX

MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOFX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVLL и SOFX

MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%.

ПозицияTTM2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		39.07%12.67%

Часто задаваемые вопросы

MVLL and SOFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to SOFX (31.12%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs SOFX's -83.23%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -13.23% for SOFX. On fees, SOFX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SOFX has been the lower-risk option at 31.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOFX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 0.00% for MVLL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 1.29% for SOFX.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVLL и SOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор