Сравнение MVIAX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MVIAX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVIAX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 2.60% | 12.97% | 10.24% | 20.04% | -7.89% | 24.54% | 3.56% | 34.46% | -8.53% | 16.32% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции MVIAX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.48% против 7.01% соответственно.
MVIAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.48%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVIAX и PSECX
MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
MVIAX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
MVIAX
PSECX
Сравнение MVIAX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVIAX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.00 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.41 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVIAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MVIAX и PSECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIAX и PSECX
Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 1.03% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок MVIAX и PSECX
Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVIAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -31.13% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.36% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -18.47% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -31.13% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -6.09% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -3.90% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.10% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIAX и PSECX
Praxis Value Index Fund (MVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVIAX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.54% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 7.74% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 13.18% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 11.92% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.18% | +3.63% |