PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVIAX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVIAX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIAX
Praxis Value Index Fund		2.60%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%16.32%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции MVIAX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.18% соответственно.

MVIAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.80%
1 год
14.09%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.48%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MIIAXMVIAX с MMDEXMVIAX с MBAPXMVIAX с MGAFXMVIAX с MMSIXMVIAX с MPLIXMVIAX с VALAX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий MVIAX и FGINX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
MVIAX
Praxis Value Index Fund

Доходность на риск

MVIAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.84

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.47

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.55

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

10.90

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.84

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между MVIAX и FGINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и FGINX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		1.03%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и FGINX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVIAXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-54.80%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.56%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-16.21%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-37.37%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.46%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-9.74%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.70%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и FGINX

Текущая волатильность для Praxis Value Index Fund (MVIAX) составляет 3.84%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVIAXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.24%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

9.01%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.22%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.88%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.04%

-0.23%