Сравнение MVIAX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MVIAX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVIAX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 2.60% | 12.97% | 10.24% | 20.04% | -7.89% | 24.54% | 3.56% | 34.46% | -8.53% | 16.32% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVIAX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции FBLEX немного отстают с 11.35%.
MVIAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.48%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVIAX и FBLEX
MVIAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
MVIAX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
MVIAX
FBLEX
Сравнение MVIAX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVIAX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.40 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVIAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MVIAX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIAX и FBLEX
Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 1.03% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок MVIAX и FBLEX
Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVIAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -39.73% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.55% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -19.00% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -39.73% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -4.93% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -3.86% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.51% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIAX и FBLEX
Текущая волатильность для Praxis Value Index Fund (MVIAX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVIAX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.24% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.05% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 15.24% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 14.81% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.40% | -0.59% |