PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с ATWYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVGIX с ATWYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX).

MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и ATWYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVGIX и ATWYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у ATWYX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции MVGIX уступали акциям ATWYX по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.79% соответственно.

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX
Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с FDFIXATWYX с PEYATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECAT

Сравнение комиссий MVGIX и ATWYX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ATWYX в 0.38%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

MVGIX vs. ATWYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c ATWYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVGIXATWYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.86

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.91

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

8.56

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVGIX vs. ATWYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATWYX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и ATWYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVGIXATWYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.31

Корреляция

Корреляция между MVGIX и ATWYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и ATWYX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности ATWYX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и ATWYX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки ATWYX в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и ATWYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVGIXATWYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-59.14%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.66%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-26.21%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-34.33%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-6.88%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-10.05%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.60%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и ATWYX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) составляет 3.77%, в то время как у AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MVGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATWYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVGIXATWYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.28%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

10.06%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

17.46%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

15.96%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.71%

-4.32%