Сравнение MVFD с THRV
MVFD (Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. MVFD is passively managed, while THRV is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MVFD charges 1.19%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности MVFD и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVFD показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
MVFD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVFD и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 8.79% | 4.60% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between MVFD and THRV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVFD vs. THRV — Ранг доходности на риск
MVFD
THRV
Сравнение MVFD c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVFD | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVFD | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.04 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MVFD и THRV
Максимальная просадка MVFD за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVFD и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVFD | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -1.50% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.51% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -0.44% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVFD и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVFD | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 2.92% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 2.92% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 2.92% | +14.13% |
Сравнение комиссий MVFD и THRV
MVFD берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVFD и THRV
Дивидендная доходность MVFD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 1.45% | 1.34% | 1.38% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVFD and THRV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVFD is cheaper at 1.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVFD is cheaper with a 1.19% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.45% for MVFD.
They also come from different issuers: Monarch and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.19% for MVFD and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для MVFD и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор