PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEIX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVEIX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

MVEIX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MVEIX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEIX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		0.87%14.79%7.97%6.60%-11.14%40.11%4.89%28.29%-16.96%11.14%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, MVEIX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции MVEIX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.11% против 11.36% соответственно.

MVEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.64%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.19%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.13%
10 лет*
9.11%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monteagle Select Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с MVEIX:
MVEIX с FCNTXMVEIX с TCVIXMVEIX с RSVAXMVEIX с ARFFXMVEIX с BIGTXMVEIX с FSLSXMVEIX с VVOAX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий MVEIX и SMVTX

MVEIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

MVEIX
Monteagle Select Value Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

MVEIX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEIX
Ранг доходности на риск MVEIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEIX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEIXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.69

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.29

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.46

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

11.87

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEIX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEIX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEIXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.69

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.46

Корреляция

Корреляция между MVEIX и SMVTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEIX и SMVTX

Дивидендная доходность MVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		4.57%4.83%7.76%0.53%4.32%14.24%36.67%3.44%12.07%5.70%2.71%40.45%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок MVEIX и SMVTX

Максимальная просадка MVEIX за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEIX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVEIXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-54.72%

-42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-14.46%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.43%

-25.44%

-71.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.43%

-45.45%

-51.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-4.56%

-92.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-8.28%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEIX и SMVTX

Текущая волатильность для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) составляет 3.77%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что MVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVEIXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.31%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.00%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

20.93%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,967.04%

20.36%

+1,946.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,391.05%

20.59%

+1,370.46%