PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEIX с HEQFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEIX с HEQFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEIX (Monteagle Select Value Fund) and HEQFX (Monteagle Opportunity Equity Fund) are both mutual funds - MVEIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Monteagle Funds, while HEQFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Monteagle Funds. Over the past 10 years, MVEIX returned 10.21%/yr vs 9.54%/yr for HEQFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MVEIX charges 1.45%/yr vs 1.71%/yr for HEQFX.

Доходность

Сравнение доходности MVEIX и HEQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVEIX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у HEQFX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции MVEIX превзошли акции HEQFX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.54% соответственно.

MVEIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.37%
1 год
29.37%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.21%

HEQFX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.00%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.25%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEIX и HEQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		13.72%14.79%7.97%6.60%-11.14%40.11%4.89%28.29%-16.96%11.14%
HEQFX
Monteagle Opportunity Equity Fund		9.23%9.63%7.69%13.38%-5.43%20.00%12.46%25.07%-11.61%10.48%

Correlation

The correlation between MVEIX and HEQFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.87

The correlation between MVEIX and HEQFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monteagle Select Value Fund

Monteagle Opportunity Equity Fund

Часто сравнивают с MVEIX:
MVEIX с FCNTXMVEIX с TCVIXMVEIX с RSVAXMVEIX с NCBVXMVEIX с BIGTXMVEIX с FSLSXMVEIX с NAMAX
Часто сравнивают с HEQFX:
HEQFX с BIGTXHEQFX с FZAMXHEQFX с SMDIXHEQFX с FTSIXHEQFX с QCGDXHEQFX с FSMDXHEQFX с PFSLX

Доходность на риск

MVEIX vs. HEQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEIX
Ранг доходности на риск MVEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HEQFX
Ранг доходности на риск HEQFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEIX c HEQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEIXHEQFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.52

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.28

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.73

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

8.61

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEIX vs. HEQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEIX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа HEQFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEIX и HEQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEIXHEQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.52

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.00

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.00

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.00

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MVEIX и HEQFX

Максимальная просадка MVEIX за все время составила -58.09%, что меньше максимальной просадки HEQFX в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEIX и HEQFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEIXHEQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-99.11%

+41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.72%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.93%

-99.11%

+82.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-99.11%

+78.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-99.11%

+48.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-98.76%

+98.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-10.97%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.44%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEIX и HEQFX

Текущая волатильность для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) составляет 2.38%, в то время как у Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что MVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEIXHEQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.06%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.59%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

13.89%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

4,122.31%

-4,107.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

2,914.35%

-2,889.33%

Сравнение комиссий MVEIX и HEQFX

MVEIX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии HEQFX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEIX и HEQFX

Дивидендная доходность MVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности HEQFX в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQFX
Monteagle Opportunity Equity Fund		10.00%10.97%4.78%30.44%6.65%27.15%0.68%7.39%7.07%10.68%12.44%62.20%
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		4.05%4.83%7.76%0.53%4.32%14.24%36.67%3.44%12.07%5.70%2.71%40.45%

Часто задаваемые вопросы

MVEIX and HEQFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQFX has higher volatility (3.06%) compared to MVEIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, MVEIX dropped -58.09% vs HEQFX's -99.11%.

MVEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEIX и HEQFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор