Сравнение MVEIX с HEQFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX).
MVEIX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. HEQFX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MVEIX и HEQFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEIX и HEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEIX Monteagle Select Value Fund | 0.87% | 14.79% | 7.97% | 6.60% | -11.14% | 40.11% | 4.89% | 28.29% | -16.96% | 11.14% |
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 2.58% | 9.63% | 7.69% | 13.38% | -5.43% | 20.00% | 12.46% | 25.07% | -11.61% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MVEIX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HEQFX с доходностью 2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVEIX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции HEQFX немного отстают с 8.86%.
MVEIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 9.11%
HEQFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEIX и HEQFX
MVEIX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии HEQFX в 1.71%.
Доходность на риск
MVEIX vs. HEQFX — Ранг доходности на риск
MVEIX
HEQFX
Сравнение MVEIX c HEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEIX | HEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.11 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEIX | HEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.00 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MVEIX и HEQFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEIX и HEQFX
Дивидендная доходность MVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности HEQFX в 10.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEIX Monteagle Select Value Fund | 4.57% | 4.83% | 7.76% | 0.53% | 4.32% | 14.24% | 36.67% | 3.44% | 12.07% | 5.70% | 2.71% | 40.45% |
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 10.65% | 10.97% | 4.78% | 30.44% | 6.65% | 27.15% | 0.68% | 7.39% | 7.07% | 10.68% | 12.44% | 62.20% |
Просадки
Сравнение просадок MVEIX и HEQFX
Максимальная просадка MVEIX за все время составила -97.43%, примерно равная максимальной просадке HEQFX в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEIX и HEQFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEIX | HEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -99.13% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -12.93% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.43% | -99.13% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.43% | -99.13% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.64% | -98.85% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -10.46% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.15% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEIX и HEQFX
Текущая волатильность для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) составляет 3.77%, в то время как у Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что MVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEIX | HEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.09% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.52% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 18.84% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,967.04% | 6,749.73% | -4,782.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,391.05% | 4,773.66% | -3,382.61% |