Сравнение MVEIX с CISMX
MVEIX (Monteagle Select Value Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MVEIX returned 10.21%/yr vs 5.86%/yr for CISMX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MVEIX charges 1.45%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.
Доходность
Сравнение доходности MVEIX и CISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEIX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции MVEIX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 10.21% против 5.86% соответственно.
MVEIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.21%
CISMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам MVEIX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEIX Monteagle Select Value Fund | 13.72% | 14.79% | 7.97% | 6.60% | -11.14% | 40.11% | 4.89% | 28.29% | -16.96% | 11.14% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.51% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Correlation
The correlation between MVEIX and CISMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between MVEIX and CISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEIX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
MVEIX
CISMX
Сравнение MVEIX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEIX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.12 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | -0.27 | +12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | -0.07 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.12 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MVEIX и CISMX
Максимальная просадка MVEIX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEIX и CISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -33.80% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -10.54% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.93% | -21.19% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -21.19% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.45% | -33.80% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -15.70% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -6.70% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.70% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEIX и CISMX
Текущая волатильность для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) составляет 2.38%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что MVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.62% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 12.73% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 17.07% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.49% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 18.29% | +6.73% |
Сравнение комиссий MVEIX и CISMX
MVEIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEIX и CISMX
Дивидендная доходность MVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности CISMX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.72% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
MVEIX Monteagle Select Value Fund | 4.05% | 4.83% | 7.76% | 0.53% | 4.32% | 14.24% | 36.67% | 3.44% | 12.07% | 5.70% | 2.71% | 40.45% |
Часто задаваемые вопросы
MVEIX and CISMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISMX has higher volatility (4.62%) compared to MVEIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, MVEIX dropped -58.09% vs CISMX's -33.80%.
MVEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVEIX и CISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор