Сравнение MVEE.DE с EXSH.DE
MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEE.DE returned 6.16%/yr vs 12.78%/yr for EXSH.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEE.DE charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEE.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%.
MVEE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 5.59% | 8.72% | 8.82% | 12.50% | -15.12% | 23.93% | 14.18% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | 32.42% |
Correlation
The correlation between MVEE.DE and EXSH.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between MVEE.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
EXSH.DE
Сравнение MVEE.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEE.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.48 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 4.85 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 16.10 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEE.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.69 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.32 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEE.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -70.20% | +50.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -6.65% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -14.43% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -22.98% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.87% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -22.15% | +17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.01% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и EXSH.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) составляет 3.51%, в то время как у iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.90% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.77% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 11.99% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 14.61% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.15% | -4.70% |
Сравнение комиссий MVEE.DE и EXSH.DE
MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и EXSH.DE
MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVEE.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.25% for MVEE.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVEE.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор