PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVED.L с XDDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVED.L с XDDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) and XDDX.L (Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR while XDDX.L tracks the FSE DAX TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVED.L returned 6.05%/yr vs 8.59%/yr for XDDX.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVED.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XDDX.L.

Доходность

Сравнение доходности MVED.L и XDDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVED.L торгуется в EUR, в то время как XDDX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVED.L показывает доходность 4.65%, а XDDX.L немного ниже – 4.56%.

MVED.L

1 день
0.33%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.79%
1 год
2.49%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

XDDX.L

1 день
0.26%
1 месяц
3.35%
С начала года
4.56%
6 месяцев
6.62%
1 год
5.77%
3 года*
14.71%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVED.L и XDDX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		4.65%8.77%8.89%10.72%-12.60%21.51%-3.86%22.67%-1.16%
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		4.56%18.30%16.65%19.52%-13.20%14.87%3.45%23.82%-14.92%

Correlation

The correlation between MVED.L and XDDX.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.73

The correlation between MVED.L and XDDX.L shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVED.L и XDDX.L

Секторы
MVED.L
XDDX.L

Финансовые услуги

17.8%
29.9%

Промышленность

15.7%
18.3%

Потребительский защитный сектор

13.2%
1.5%

Здравоохранение

13.1%
5.3%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Коммуникационные услуги

9.5%
8.7%

Энергетика

6.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.0%

Технологии

2.8%
15.4%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

MVED.L
17.8%
XDDX.L
29.9%

Промышленность

MVED.L
15.7%
XDDX.L
18.3%

Потребительский защитный сектор

MVED.L
13.2%
XDDX.L
1.5%

Здравоохранение

MVED.L
13.1%
XDDX.L
5.3%

Коммунальные услуги

MVED.L
10.1%
XDDX.L

-

Коммуникационные услуги

MVED.L
9.5%
XDDX.L
8.7%

Энергетика

MVED.L
6.9%
XDDX.L

-

Сырьевые материалы

MVED.L
5.7%
XDDX.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

MVED.L
3.7%
XDDX.L
11.0%

Технологии

MVED.L
2.8%
XDDX.L
15.4%

Недвижимость

MVED.L
1.6%
XDDX.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с FKU.L
Часто сравнивают с XDDX.L:
XDDX.L с S7XP.LXDDX.L с XCX5.LXDDX.L с XMME.LXDDX.L с XXTW.LXDDX.L с CS1.LXDDX.L с WDEP.LXDDX.L с XNAS.L

Доходность на риск

MVED.L vs. XDDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XDDX.L
Ранг доходности на риск XDDX.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDDX.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDDX.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDDX.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVED.L c XDDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVED.LXDDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.38

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.64

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.49

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

1.36

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVED.L vs. XDDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVED.L на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDDX.L равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVED.L и XDDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVED.LXDDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MVED.L и XDDX.L

Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки XDDX.L в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и XDDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVED.LXDDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-39.26%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-12.10%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.51%

-16.43%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-27.09%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.41%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.46%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.33%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MVED.L и XDDX.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 2.93%, в то время как у Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D (XDDX.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVED.LXDDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.46%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

11.96%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

15.51%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

17.11%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

18.47%

-5.84%

Сравнение комиссий MVED.L и XDDX.L

MVED.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDDX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVED.L и XDDX.L

MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%0.00%0.00%0.00%
XDDX.L
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.30%2.39%2.75%3.30%5.08%2.13%3.09%2.87%2.26%2.08%1.31%1.06%

Часто задаваемые вопросы

MVED.L and XDDX.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDDX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDDX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for MVED.L.

MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XDDX.L tracks FSE DAX TR EUR. They also come from different issuers: BlackRock and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for MVED.L and 0.09% for XDDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVED.L и XDDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор