Сравнение MVEA.L с BBUD.L
MVEA.L (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - MVEA.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.L returned 5.86%/yr vs 13.18%/yr for BBUD.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEA.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVEA.L торгуется в GBP, в то время как BBUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEA.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 10.61%.
MVEA.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
BBUD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVEA.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.53% | -2.77% | 15.04% | 6.33% | -1.36% | 25.81% | 0.75% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 10.61% | 9.05% | 27.31% | 21.26% | -10.43% | 28.84% | 8.84% |
Correlation
The correlation between MVEA.L and BBUD.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between MVEA.L and BBUD.L has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEA.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
MVEA.L
BBUD.L
Сравнение MVEA.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVEA.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.80 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 9.09 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVEA.L и BBUD.L
Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки BBUD.L в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEA.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -26.30% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -7.71% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -21.32% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -21.32% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -0.43% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.72% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.38% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.L и BBUD.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) составляет 2.80%, в то время как у JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEA.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.21% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 9.56% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 12.45% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 15.70% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 17.15% | -5.26% |
Сравнение комиссий MVEA.L и BBUD.L
MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.L и BBUD.L
MVEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVEA.L and BBUD.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.L.
MVEA.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для MVEA.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор