Сравнение MVEA.DE с EL4I.DE
MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD while EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.DE returned 6.87%/yr vs 14.69%/yr for EL4I.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EL4I.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.DE и EL4I.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEA.DE показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у EL4I.DE с доходностью 10.91%.
MVEA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
EL4I.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам MVEA.DE и EL4I.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.43% | -7.09% | 19.73% | 8.74% | -6.83% | 34.90% | 5.86% |
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 10.91% | 5.10% | 32.52% | 24.65% | -16.01% | 38.80% | 18.40% |
Correlation
The correlation between MVEA.DE and EL4I.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between MVEA.DE and EL4I.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEA.DE vs. EL4I.DE — Ранг доходности на риск
MVEA.DE
EL4I.DE
Сравнение MVEA.DE c EL4I.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEA.DE | EL4I.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.59 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 12.40 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEA.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.09 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.85 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MVEA.DE и EL4I.DE
Максимальная просадка MVEA.DE за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки EL4I.DE в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.DE и EL4I.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEA.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -38.74% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -7.19% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -23.91% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -23.91% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -0.56% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -5.37% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.08% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.DE и EL4I.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) имеют волатильность 2.72% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEA.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.74% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 7.90% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 12.37% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 17.10% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 16.98% | -4.19% |
Сравнение комиссий MVEA.DE и EL4I.DE
MVEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EL4I.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.DE и EL4I.DE
MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 0.46% | 0.59% | 0.72% | 0.98% | 0.95% | 0.56% | 0.87% | 0.99% | 1.17% | 1.07% | 1.10% | 1.66% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVEA.DE and EL4I.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.
MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD, while EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap. They also come from different issuers: iShares and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.DE and 0.30% for EL4I.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVEA.DE и EL4I.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор