PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVALX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MVALX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVALX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%0.23%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий MVALX и QCGDX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
MVALX
Meridian Contrarian Fund

Доходность на риск

MVALX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.65

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.99

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

4.42

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.65

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между MVALX и QCGDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и QCGDX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVALX и QCGDX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-22.37%

-28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-8.85%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-20.18%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-2.22%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.27%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.26%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и QCGDX

Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.64%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

9.86%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

13.74%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

14.81%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

16.56%

+4.77%