PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVALX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVALX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности MVALX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVALX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции MVALX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 12.18% против 7.28% соответственно.

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Contrarian Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий MVALX и GABVX

MVALX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
MVALX
Meridian Contrarian Fund

Доходность на риск

MVALX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVALX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVALXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.62

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.27

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.05

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

9.26

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVALX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVALX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVALX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVALXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между MVALX и GABVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVALX и GABVX

Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок MVALX и GABVX

Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVALXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.65%

-63.09%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-11.93%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-26.99%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-39.69%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-5.83%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-8.53%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.64%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MVALX и GABVX

Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVALXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.11%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

9.76%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

16.12%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

16.24%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

17.54%

+3.79%