Сравнение MUYY с SMHX
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. MUYY is actively managed, while SMHX is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и SMHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 6.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 30.41% |
Correlation
The correlation between MUYY and SMHX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. SMHX — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMHX
Сравнение MUYY c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и SMHX
Максимальная просадка MUYY за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -38.53% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -16.94% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -7.47% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и SMHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 38.47% | -18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 41.83% | -22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 41.83% | -22.35% |
Сравнение комиссий MUYY и SMHX
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и SMHX
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.24%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 29.24% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and SMHX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 29.24%, compared with 0.02% for SMHX.
MUYY is categorized as Derivative Income, while SMHX is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор