Сравнение MUX.DE с TRMD
MUX.DE (Mutares SE & Co. KGaA) and TRMD (TORM plc) are both stocks. MUX.DE operates in Asset Management (Financial Services), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, MUX.DE returned 10.63%/yr vs 44.51%/yr for TRMD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUX.DE и TRMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MUX.DE торгуется в EUR, в то время как TRMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRMD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUX.DE показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 55.55%.
MUX.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- -10.59%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.91%
TRMD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 55.55%
- 6 месяцев
- 42.10%
- 1 год
- 86.91%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 44.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUX.DE и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUX.DE Mutares SE & Co. KGaA | -4.50% | 32.63% | -28.36% | 111.23% | -14.96% | 63.58% | 35.13% | 55.24% | -45.03% |
TRMD TORM plc | 55.55% | -1.99% | -18.31% | 27.69% | 322.30% | 21.35% | -32.04% | 88.34% | -16.97% |
Correlation
The correlation between MUX.DE and TRMD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUX.DE vs. TRMD — Ранг доходности на риск
MUX.DE
TRMD
Сравнение MUX.DE c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutares SE & Co. KGaA (MUX.DE) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUX.DE | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.41 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 10.97 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUX.DE | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.26 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.96 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MUX.DE и TRMD
Максимальная просадка MUX.DE за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX.DE и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUX.DE | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -60.98% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | -19.81% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.75% | -60.98% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | -60.98% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.69% | -15.30% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.12% | -23.70% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 7.95% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUX.DE и TRMD
Текущая волатильность для Mutares SE & Co. KGaA (MUX.DE) составляет 6.76%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что MUX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUX.DE | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 12.24% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 28.02% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 38.62% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.29% | 46.34% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 59.91% | -17.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUX.DE и TRMD
Дивидендная доходность MUX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности TRMD в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUX.DE Mutares SE & Co. KGaA | 6.85% | 6.54% | 9.20% | 4.85% | 8.18% | 6.47% | 6.63% | 8.18% | 11.52% | 2.28% | 5.48% | 4.66% |
TRMD TORM plc | 8.51% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUX.DE и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mutares SE & Co. KGaA и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MUX.DE and TRMD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MUX.DE и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор