Сравнение MUX.DE с ^GSPC
MUX.DE (Mutares SE & Co. KGaA) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUX.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MUX.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUX.DE показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
MUX.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- -10.59%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.91%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUX.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUX.DE Mutares SE & Co. KGaA | -4.50% | -5.54% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between MUX.DE and ^GSPC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUX.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MUX.DE
^GSPC
Сравнение MUX.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutares SE & Co. KGaA (MUX.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUX.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUX.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.98 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок MUX.DE и ^GSPC
Максимальная просадка MUX.DE за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUX.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -7.57% | -57.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.69% | -0.20% | -31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.12% | -1.39% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUX.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUX.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 12.22% | +23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.29% | 12.22% | +30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 12.22% | +30.02% |
Часто задаваемые вопросы
MUX.DE and ^GSPC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MUX.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор