Сравнение MUV2.DE с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Доходность
Сравнение доходности MUV2.DE и ^SP500TR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUV2.DE и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | -3.88% | 19.39% | 34.63% | 27.77% | 22.28% | 11.54% | -3.39% | 43.99% | 10.22% | 5.40% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | -2.16% | 3.89% | 33.27% | 22.50% | -13.04% | 38.33% | 8.64% | 34.46% | 0.10% | 6.86% |
Разные валюты инструментов
MUV2.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUV2.DE показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции MUV2.DE превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 16.66% против 14.00% соответственно.
MUV2.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -5.29%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 16.66%
^SP500TR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUV2.DE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
MUV2.DE
^SP500TR
Сравнение MUV2.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUV2.DE | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.50 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.82 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.76 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.22 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUV2.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.50 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MUV2.DE и ^SP500TR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок MUV2.DE и ^SP500TR
Максимальная просадка MUV2.DE за все время составила -86.40%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUV2.DE и ^SP500TR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUV2.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.40% | -55.25% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -12.12% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.49% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -33.79% | -14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -5.55% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -8.20% | -22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 2.55% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUV2.DE и ^SP500TR
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MUV2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUV2.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.43% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 9.93% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 20.68% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 16.81% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 18.63% | +5.55% |