Сравнение MUV2.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности MUV2.DE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUV2.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | -3.06% | 19.39% | 34.63% | 27.77% | 22.28% | 11.54% | -3.39% | 43.99% | 10.22% | 5.40% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.10% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
MUV2.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUV2.DE показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции MUV2.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.73% против 12.10% соответственно.
MUV2.DE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 16.73%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUV2.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MUV2.DE
^GSPC
Сравнение MUV2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUV2.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.41 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.71 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.62 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.56 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUV2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.41 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MUV2.DE и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок MUV2.DE и ^GSPC
Максимальная просадка MUV2.DE за все время составила -86.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUV2.DE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUV2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.40% | -56.78% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -9.10% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.43% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -33.92% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -5.67% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -10.75% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.62% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUV2.DE и ^GSPC
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MUV2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUV2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.36% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 9.93% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 20.68% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.80% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 18.63% | +5.54% |