PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUV2.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUV2.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUV2.DE и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUV2.DE
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
-3.06%19.39%34.63%27.77%22.28%11.54%-3.39%43.99%10.22%5.40%
^GSPC
S&P 500 Index
-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

MUV2.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUV2.DE показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции MUV2.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.73% против 12.10% соответственно.


MUV2.DE

1 день
0.85%
1 месяц
3.89%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-4.35%
3 года*
23.77%
5 лет*
20.06%
10 лет*
16.73%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

S&P 500 Index

Доходность на риск

MUV2.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUV2.DE
Ранг доходности на риск MUV2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUV2.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUV2.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUV2.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUV2.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUV2.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUV2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUV2.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.41

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.71

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.62

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

2.56

-3.02

MUV2.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUV2.DE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUV2.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUV2.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.41

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между MUV2.DE и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок MUV2.DE и ^GSPC

Максимальная просадка MUV2.DE за все время составила -86.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUV2.DE и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


MUV2.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.40%

-56.78%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-9.10%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.43%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-33.92%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-5.67%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.71%

-10.75%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

2.62%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MUV2.DE и ^GSPC

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MUV2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUV2.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.36%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

9.93%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

20.68%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.80%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

18.63%

+5.54%