Сравнение MUV2.DE с HNR1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) и Hannover Rück SE (HNR1.DE).
Доходность
Сравнение доходности MUV2.DE и HNR1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUV2.DE и HNR1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | -3.06% | 19.39% | 34.63% | 27.77% | 22.28% | 11.54% | -3.39% | 43.99% | 10.22% | 5.40% |
HNR1.DE Hannover Rück SE | 1.35% | 13.83% | 15.17% | 20.36% | 15.47% | 32.14% | -21.42% | 52.31% | 17.14% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MUV2.DE показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у HNR1.DE с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции MUV2.DE превзошли акции HNR1.DE по среднегодовой доходности: 16.73% против 14.50% соответственно.
MUV2.DE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 16.73%
HNR1.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 9.14%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUV2.DE vs. HNR1.DE — Ранг доходности на риск
MUV2.DE
HNR1.DE
Сравнение MUV2.DE c HNR1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) и Hannover Rück SE (HNR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUV2.DE | HNR1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | -0.01 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.14 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.03 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.05 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUV2.DE | HNR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.01 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MUV2.DE и HNR1.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUV2.DE и HNR1.DE
Дивидендная доходность MUV2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности HNR1.DE в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUV2.DE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 3.67% | 3.56% | 3.08% | 3.09% | 3.62% | 3.76% | 4.04% | 3.52% | 4.51% | 4.76% | 4.59% | 4.20% |
HNR1.DE Hannover Rück SE | 3.34% | 3.38% | 2.98% | 2.77% | 3.10% | 2.69% | 4.22% | 3.05% | 4.25% | 4.77% | 4.62% | 4.02% |
Просадки
Сравнение просадок MUV2.DE и HNR1.DE
Максимальная просадка MUV2.DE за все время составила -86.40%, что больше максимальной просадки HNR1.DE в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUV2.DE и HNR1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUV2.DE | HNR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.40% | -65.65% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -17.52% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.47% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -44.13% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -5.07% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -15.46% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 9.56% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUV2.DE и HNR1.DE
Текущая волатильность для Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2.DE) составляет 5.90%, в то время как у Hannover Rück SE (HNR1.DE) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что MUV2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUV2.DE | HNR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 8.10% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 14.97% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 22.64% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.54% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 23.47% | +0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUV2.DE и HNR1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München и Hannover Rück SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности