Сравнение MUU с XTJL
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. MUU is passively managed, while XTJL is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.01%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности MUU и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и XTJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.15% |
Correlation
The correlation between MUU and XTJL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение MUU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и XTJL
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -23.24% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -0.06% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.00% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 7.35% | +287.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 15.14% | +280.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 15.14% | +280.18% |
Сравнение комиссий MUU и XTJL
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и XTJL
Ни MUU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MUU and XTJL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для MUU и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор