Сравнение MUU с SNDK
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SNDK (Sandisk Corporation) is a stock. Over the past year, MUU returned 5396.82% vs 4319.09% for SNDK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MUU и SNDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 798.37%, что значительно выше, чем у SNDK с доходностью 641.29%.
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDK
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 641.29%
- 6 месяцев
- 724.94%
- 1 год
- 4,319.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и SNDK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 485.78% |
SNDK Sandisk Corporation | 641.29% | 388.44% |
Correlation
The correlation between MUU and SNDK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between MUU and SNDK has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. SNDK — Ранг доходности на риск
MUU
SNDK
Сравнение MUU c SNDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | SNDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 2.16 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 104.05 | 139.96 | -35.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 352.22 | 428.17 | -75.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32 | 44.77 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.91 | 16.26 | -10.35 |
Просадки
Сравнение просадок MUU и SNDK
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки SNDK в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и SNDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -47.50% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -31.34% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -3.92% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -13.76% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 10.23% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и SNDK
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 56.84% по сравнению с Sandisk Corporation (SNDK) с волатильностью 25.55%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.84% | 25.55% | +31.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.70% | 70.71% | +35.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.77% | 97.99% | +34.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.14% | 96.97% | +37.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.14% | 96.97% | +37.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и SNDK
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как SNDK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
SNDK Sandisk Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and SNDK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to SNDK (25.55%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs SNDK's -47.50%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (44.77 vs 41.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и SNDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор