Сравнение MUU с GOOGL
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past year, MUU returned 3969.21% vs 106.51% for GOOGL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUU и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 727.77%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 15.06%.
MUU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 43.34%
- С начала года
- 727.77%
- 6 месяцев
- 1,033.51%
- 1 год
- 3,969.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам MUU и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 727.77% | 599.03% | -40.91% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 17.09% |
Correlation
The correlation between MUU and GOOGL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
MUU
GOOGL
Сравнение MUU c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +25.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.59 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 75.54 | 5.20 | +70.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 245.88 | 18.48 | +227.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и GOOGL
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -65.29% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -20.37% | -32.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -10.61% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -13.01% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 5.72% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и GOOGL
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 65.35% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.35% | 7.24% | +58.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.18% | 20.82% | +93.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.14% | 29.31% | +109.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.95% | 31.33% | +105.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.95% | 29.13% | +107.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и GOOGL
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.58% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and GOOGL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (65.35%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs GOOGL's -65.29%.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (28.62 vs 3.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор