PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSQ с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с XLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both Communications Equities funds - MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index while XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, MUSQ returned -11.97% vs 4.55% for XLC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -8.35%.

MUSQ

1 день
-1.40%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-12.45%
1 год
-11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLC

1 день
0.38%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-8.09%
1 год
4.55%
3 года*
20.09%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и XLC

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-13.09%19.60%-4.94%0.81%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-8.35%23.08%34.71%11.86%

Correlation

The correlation between MUSQ and XLC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.68

The correlation between MUSQ and XLC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MUSQ и XLC

Секторы
MUSQ
XLC

Коммуникационные услуги

76.5%
95.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Технологии

10.8%
4.2%

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

MUSQ
76.5%
XLC
95.6%

Потребительский циклический сектор

MUSQ
12.1%
XLC

-

Технологии

MUSQ
10.8%
XLC
4.2%

Промышленность

MUSQ
0.6%
XLC

-

Сырьевые материалы

MUSQ

-

XLC

-

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

XLC

-

Энергетика

MUSQ

-

XLC

-

Финансовые услуги

MUSQ

-

XLC

-

Здравоохранение

MUSQ

-

XLC

-

Недвижимость

MUSQ

-

XLC

-

Коммунальные услуги

MUSQ

-

XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с RSPCMUSQ с ONDMUSQ с THNQMUSQ с IYZMUSQ с FMET
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

MUSQ vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSQXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.34

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
0.57

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.07

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.43

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

1.27

-2.46

MUSQ vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и XLC

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-46.65%

+23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-10.57%

-12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-10.15%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-10.57%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

3.58%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и XLC

MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.67%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

10.24%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

13.54%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

20.74%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.17%

-4.21%

Сравнение комиссий MUSQ и XLC

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и XLC

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLC в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.73%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.33%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and XLC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSQ has higher volatility (6.06%) compared to XLC (4.67%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs XLC's -46.65%.

On 1-year performance, XLC leads with 4.55% vs -11.97% for MUSQ. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLC has performed better with a 4.55% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

XLC has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.73% for MUSQ.

MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.13% for XLC.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор