Сравнение MUSQ с DVXC
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) are both Communications Equities funds - MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index while DVXC tracks the Syntax Defined Volatility XLC Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.89%/yr for DVXC.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и DVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -8.93%, что значительно выше, чем у DVXC с доходностью -11.93%.
MUSQ
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSQ и DVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -8.93% | -3.18% |
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -11.93% | 14.81% |
Correlation
The correlation between MUSQ and DVXC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. DVXC — Ранг доходности на риск
MUSQ
DVXC
Сравнение MUSQ c DVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSQ | DVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSQ | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и DVXC
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки DVXC в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и DVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -21.52% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -15.25% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -6.94% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и DVXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 26.08% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 26.08% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 26.08% | -8.23% |
Сравнение комиссий MUSQ и DVXC
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DVXC в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и DVXC
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как DVXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.69% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and DVXC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
MUSQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for DVXC.
MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WEBs. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.89% for DVXC.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и DVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор