PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSEX с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSEX с VNQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both funds - MUSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, MUSEX returned 14.64%/yr vs 5.35%/yr for VNQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSEX charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности MUSEX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSEX показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции MUSEX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 14.64% против 5.35% соответственно.

MUSEX

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.94%
С начала года
7.92%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.57%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.64%

VNQ

1 день
-0.87%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.46%
1 год
10.33%
3 года*
10.98%
5 лет*
2.52%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSEX и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		7.92%16.10%25.17%28.30%-16.02%29.24%15.47%28.80%-7.82%18.95%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		10.80%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between MUSEX and VNQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.64

Over the past year, the correlation between MUSEX and VNQ has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Core Equity Fund

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с MUSEX:
MUSEX с VOMUSEX с SPYMUSEX с QUERXMUSEX с ECATMUSEX с FEQHXMUSEX с ORDNXMUSEX с VFFSX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

MUSEX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSEX
Ранг доходности на риск MUSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSEX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSEXVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.75

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.11

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.24

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

3.92

+7.11

MUSEX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSEX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSEX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSEX и VNQ

Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSEXVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-73.07%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.34%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-17.46%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-34.48%

+12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-42.40%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.52%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-13.60%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.66%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSEX и VNQ

Текущая волатильность для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) составляет 4.66%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSEXVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.27%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.24%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.79%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.87%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.75%

-2.42%

Сравнение комиссий MUSEX и VNQ

MUSEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSEX и VNQ

Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VNQ в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		6.63%7.15%10.44%3.91%9.26%16.18%7.12%5.19%11.98%2.04%1.20%3.32%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.59%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

MUSEX and VNQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (5.27%) compared to MUSEX (4.66%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs VNQ's -73.07%.

MUSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSEX и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор