PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с ENB-PP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с ENB-PP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ENB-PP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MUSA returned 24.92%/yr vs 10.54%/yr for ENB-PP.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и ENB-PP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUSA торгуется в USD, в то время как ENB-PP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB-PP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 54.70%, что значительно выше, чем у ENB-PP.TO с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции ENB-PP.TO по среднегодовой доходности: 24.92% против 10.54% соответственно.

MUSA

1 день
0.07%
1 месяц
8.16%
С начала года
54.70%
6 месяцев
53.60%
1 год
55.66%
3 года*
29.75%
5 лет*
35.86%
10 лет*
24.92%

ENB-PP.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-2.81%
С начала года
7.63%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.87%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и ENB-PP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		54.70%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		7.63%24.97%20.28%17.54%-22.53%44.86%-1.66%11.22%-22.43%28.12%

Correlation

The correlation between MUSA and ENB-PP.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.03

The correlation between MUSA and ENB-PP.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с ENB-PP.TO:
ENB-PP.TO с ENB-PD.TOENB-PP.TO с T.TOENB-PP.TO с BNS.TOENB-PP.TO с ENBENB-PP.TO с XEI.TOENB-PP.TO с ZWC.TOENB-PP.TO с ZWB.TO

Доходность на риск

MUSA vs. ENB-PP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ENB-PP.TO
Ранг доходности на риск ENB-PP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PP.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c ENB-PP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Enbridge Inc. (ENB-PP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSAENB-PP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.57

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.85

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.82

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

14.65

-9.32

MUSA vs. ENB-PP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ENB-PP.TO равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и ENB-PP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и ENB-PP.TO

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки ENB-PP.TO в -64.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и ENB-PP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSAENB-PP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-64.12%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-4.70%

-15.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-10.26%

-25.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-33.10%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-57.82%

+22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-21.31%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

1.54%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и ENB-PP.TO

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB-PP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSAENB-PP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

1.87%

+10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.21%

5.85%

+24.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

8.81%

+30.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

14.48%

+15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

19.01%

+12.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и ENB-PP.TO

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ENB-PP.TO в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PP.TO
Enbridge Inc.		6.15%6.55%6.81%6.54%5.26%4.14%7.62%6.60%6.15%4.92%5.59%5.93%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.39%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и ENB-PP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B6.50B7.00B20222023202420252026
4.82B
(MUSA) Общая выручка
(ENB-PP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MUSA значения в USD, ENB-PP.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

MUSA and ENB-PP.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и ENB-PP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор