Сравнение MURNX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MURNX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MURNX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | -1.47% | 17.89% | 14.37% | 15.78% | -16.25% | 17.85% | 918.18% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MURNX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
MURNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MURNX и TDIFX
MURNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MURNX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
MURNX
TDIFX
Сравнение MURNX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURNX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.07 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 6.12 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.00 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MURNX и TDIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURNX и TDIFX
Дивидендная доходность MURNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | 9.44% | 9.30% | 6.49% | 3.56% | 11.26% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок MURNX и TDIFX
Максимальная просадка MURNX за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURNX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MURNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -12.21% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -2.84% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -12.21% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -1.83% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -1.77% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.84% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURNX и TDIFX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MURNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MURNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 1.51% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 2.32% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 4.34% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 5.89% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.49% | 5.05% | +382.44% |