PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURNX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURNX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MURNX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURNX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		-1.47%17.89%14.37%15.78%-16.25%17.85%918.18%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, MURNX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%.

MURNX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.77%
1 год
17.18%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с MURNX:
MURNX с MSIGXMURNX с FCNTXMURNX с TRBCXMURNX с MACAXMURNX с MAAKXMURNX с MAGKXMURNX с MAMEX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий MURNX и FFGZX

И MURNX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

MURNX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURNX
Ранг доходности на риск MURNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURNX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURNXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.65

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.33

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.23

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

9.26

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURNX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURNX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURNX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURNXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.86

-0.69

Корреляция

Корреляция между MURNX и FFGZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURNX и FFGZX

Дивидендная доходность MURNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		9.44%9.30%6.49%3.56%11.26%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок MURNX и FFGZX

Максимальная просадка MURNX за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURNX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURNXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-14.94%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-3.33%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-14.94%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-2.30%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-2.29%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.80%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MURNX и FFGZX

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что MURNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURNXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.06%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

2.89%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

4.42%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

5.04%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.49%

4.39%

+383.10%