PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURMX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURMX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

MURMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MURMX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURMX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		-1.45%17.76%13.85%15.43%-16.20%17.37%891.67%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, MURMX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.

MURMX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
16.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2045 Retirement Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с MURMX:
MURMX с SPYMURMX с MAMEXMURMX с MAGKXMURMX с MAMVXMURMX с MACHXMURMX с MACAXMURMX с LTIUX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий MURMX и FIKFX

MURMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund

Доходность на риск

MURMX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURMX
Ранг доходности на риск MURMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURMX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURMXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.30

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.20

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.11

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURMX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURMX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURMXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.96

-0.80

Корреляция

Корреляция между MURMX и FIKFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURMX и FIKFX

Дивидендная доходность MURMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		8.92%8.79%8.17%2.95%11.94%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок MURMX и FIKFX

Максимальная просадка MURMX за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURMX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURMXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-15.03%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-3.32%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-15.03%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.37%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.74%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.80%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MURMX и FIKFX

Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MURMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURMXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.05%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

2.85%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

4.39%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

5.07%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.41%

4.40%

+382.01%