PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с MUROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MURLX с MUROX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) and MUROX (Mutual of America 2055 Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds from Mutual of America. Over the past 5 years, MURLX returned 7.64%/yr vs 8.65%/yr for MUROX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MURLX charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for MUROX.

Доходность

Сравнение доходности MURLX и MUROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у MUROX с доходностью 10.22%.

MURLX

1 день
0.30%
1 месяц
3.75%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.09%
1 год
21.57%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

MUROX

1 день
0.40%
1 месяц
4.28%
С начала года
10.22%
6 месяцев
10.67%
1 год
24.52%
3 года*
17.13%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MURLX и MUROX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.57%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		10.22%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%

Correlation

The correlation between MURLX and MUROX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.98

The correlation between MURLX and MUROX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с MAAKXMURLX с MAGKXMURLX с VOOMURLX с MAMEXMURLX с MABDXMURLX с MACHXMURLX с MARMX
Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MAGKXMUROX с MAAKXMUROX с MAMEXMUROX с MABDXMUROX с MACHX

Доходность на риск

MURLX vs. MUROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c MUROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXMUROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.31

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.40

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.20

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

15.09

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. MUROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUROX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и MUROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXMUROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MURLX и MUROX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки MUROX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и MUROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MURLXMUROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-33.58%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.77%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.72%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-23.84%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.57%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.78%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и MUROX

Текущая волатильность для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) составляет 2.98%, в то время как у Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что MURLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MURLXMUROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.30%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.75%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

12.12%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.55%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

382.12%

379.61%

+2.51%

Сравнение комиссий MURLX и MUROX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MUROX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и MUROX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности MUROX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		7.94%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		7.21%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MURLX and MUROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MUROX has higher volatility (3.30%) compared to MURLX (2.98%). In terms of maximum drawdown, MURLX dropped -31.54% vs MUROX's -33.58%.

MURLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MURLX и MUROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор