Сравнение MURLX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MURLX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MURLX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | -3.53% | 17.01% | 13.28% | 14.86% | -15.95% | 16.84% | 889.04% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | -0.45% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MURLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.
MURLX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MURLX и FRHMX
MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MURLX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
MURLX
FRHMX
Сравнение MURLX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURLX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.61 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.24 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.15 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.71 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURLX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между MURLX и FRHMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURLX и FRHMX
Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности FRHMX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 8.93% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% | 0.00% | 0.00% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.39% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок MURLX и FRHMX
Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MURLX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -15.96% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -3.42% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -15.96% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -3.16% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -3.58% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.85% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURLX и FRHMX
Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MURLX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.96% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 2.86% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 4.59% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 5.22% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.95% | 5.14% | +382.81% |