PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MURLX с FRHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, MURLX returned 7.64%/yr vs 3.09%/yr for FRHMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MURLX charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.

Доходность

Сравнение доходности MURLX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у FRHMX с доходностью 4.14%.

MURLX

1 день
0.30%
1 месяц
3.75%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.09%
1 год
21.57%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.21%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.37%
1 год
10.63%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MURLX и FRHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.57%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		4.14%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.40%

Correlation

The correlation between MURLX and FRHMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.61

The correlation between MURLX and FRHMX shifts across timeframes, from 0.61 (5 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с MAAKXMURLX с MAGKXMURLX с VOOMURLX с MAMEXMURLX с MABDXMURLX с MACHXMURLX с MARMX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с FNGLXFRHMX с RFGTXFRHMX с LINKXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHNDX

Доходность на риск

MURLX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXFRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.58

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.80

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.13

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

13.40

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.82

-0.66

Просадки

Сравнение просадок MURLX и FRHMX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и FRHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MURLXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-15.96%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-3.42%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-4.90%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-15.96%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-3.50%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.80%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и FRHMX

Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MURLXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.67%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

3.43%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

4.16%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

5.29%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

382.12%

5.15%

+376.97%

Сравнение комиссий MURLX и FRHMX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и FRHMX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FRHMX в 3.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.25%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		7.94%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MURLX and FRHMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MURLX has higher volatility (2.98%) compared to FRHMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, MURLX dropped -31.54% vs FRHMX's -15.96%.

FRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MURLX и FRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор