PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURLX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MURLX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURLX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		-3.53%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.

MURLX

1 день
-1.27%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
13.68%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с VOOMURLX с MAMEXMURLX с MAGKXMURLX с MAMVXMURLX с MAAKXMURLX с MACAXMURLX с MACHX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий MURLX и FRAMX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund

Доходность на риск

MURLX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.50

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.09

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.00

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

8.06

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.34

Корреляция

Корреляция между MURLX и FRAMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и FRAMX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.93%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MURLX и FRAMX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURLXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-33.94%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-3.45%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-16.31%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-3.20%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.87%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и FRAMX

Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURLXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.96%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

2.86%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

4.59%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

5.21%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.95%

4.47%

+383.48%